Livro de sistema de comércio quantitativo

Sistemas quantitativos de negociação.

O livro discute tópicos relacionados ao projeto, teste e validação de sistemas de negociação. O foco principal é aumentar a confiança de que o sistema de negociação que você desenvolve será rentável quando negociado. Alguns dos principais tópicos são:

definindo uma função objetiva usando dados em amostra para desenvolvimento usando dados fora da amostra para testes de sistema usando análise walk-forward para saber o que esperar no futuro.

O livro inclui mais de 80 listas de programas, transferíveis e prontos para serem executados usando o AmiBroker, que ilustram os tópicos em discussão.

Os seguintes links abre cada um um arquivo pdf relacionado ao livro.

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Por Michael Halls-Moore em 7 de junho de 2018.

O comércio algorítmico geralmente é percebido como uma área complexa para iniciantes para enfrentar. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desprezível para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.

A beleza do comércio algorítmico é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras fornecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a tais sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital.

Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é "Como faço para começar a negociação quantitativa?". Já escrevi um guia de iniciantes para negociação quantitativa, mas um artigo não pode esperar para cobrir a diversidade do assunto. Assim, eu decidi recomendar meus livros de comércio de quantum de nível de entrada favoritos neste artigo.

A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Descobriu que seria muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que os conceitos básicos sejam cobertos e compreendidos. Os melhores livros que encontrei para este fim são os seguintes:

1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros de finanças favoritos. O Dr. Chan fornece uma ótima visão geral do processo de criação de um sistema de comércio quantitativo "varejista", usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que "qualquer um pode fazê-lo". Embora existam muitos detalhes que são ignorados (principalmente por brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona a negociação algorítmica. Ele discute a geração alfa ("o modelo de negociação"), gerenciamento de riscos, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente o impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, o Dr. Narang explica detalhadamente como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está considerando investir em uma "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um comerciante varejista, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um sistema comercial "adequado" deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de videojogos de varejo poderiam fazer bem para escolher isso e ver como os "profissionais" realizam suas negociações. 3) Algorithmic Trading & amp; DMA de Barry Johnson - A frase "negociação algorítmica", no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados pelos bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também o comércio quantitativo ou sistemático. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que é inútil para o quantum de varejo? De modo nenhum. Possuir uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a "microestrutura do mercado" pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um grande volume, vale a pena pegar.

Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente do modelo alfa de um sistema comercial. As estratégias são diretas para encontrar esses dias, no entanto, o valor verdadeiro vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de pesquisa extensiva e backtesting. Os seguintes livros abordam certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:

4) Negociação algorítmica por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele evitou o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes de implementação significativos, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Filtros Kalman, Stationarity / Cointegration, CADF etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o mais recente comportamento do mercado, já que o primeiro livro foi escrito alguns anos atrás. 5) Negociação e Intercâmbios de Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação quantitativa. A microestrutura do mercado é a "ciência" de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro de quant consideram isso como um excelente livro e eu também recomendo isso.

Nesta etapa, como comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como o gerenciamento de riscos e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores.

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Top 5 Essential Beginner Books para negociação algorítmica.

O comércio algorítmico geralmente é percebido como uma área complexa para iniciantes para enfrentar. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Conseqüentemente, pode ser extremamente desagradável para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.

A beleza da negociação algorítmica é que não há necessidade de testar o conhecimento de uma pessoa sobre o capital real, já que muitas corretoras fornecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a tais sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital.

Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é & ​​# 8220; Como faço para começar na negociação quantitativa? & # 8221; Eu já escrevi um guia para negociação quantitativa para principiantes, mas um artigo não pode esperar para cobrir a diversidade do assunto. Assim, eu decidi recomendar meus livros de negociação quantos de nível de entrada favoritos neste artigo.

A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Descobriu que seria muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que os conceitos básicos sejam cobertos e compreendidos. Os melhores livros que encontrei para este fim são os seguintes:

1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan & # 8211; Este é um dos meus livros de finanças preferidos. Dr. Chan fornece uma excelente visão geral do processo de criação de um & # 8220; retail & # 8221; sistema de comércio quantitativo, usando MatLab ou Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer um pode fazê-lo e # 8221 ;. Embora existam muitos detalhes que são ignorados (principalmente por brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona a negociação algorítmica. Ele discute a geração alfa (& # 8220; modelo de negociação; # 8221;), gerenciamento de risco, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar.

2) Dentro da Black Box por Rishi K. Narang & # 8211; Neste livro, o Dr. Narang explica detalhadamente como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está considerando se deve investir em uma caixa preta & # 8220; # 8221 ;. Apesar da aparente irrelevância para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um & # 8220; apropriado & # 8221; O sistema de comércio de quantidades deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de varejo podem fazer bem para escolher isso e ver como os & # 8216; profissionais & # 8217; realizar suas negociações.

3) Algorithmic Trading & amp; DMA por Barry Johnson & # 8211; A expressão "negociação algorítmica" no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução usados ​​por bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também o comércio quantitativo ou sistemático. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que é inútil para o quantum de varejo? De modo nenhum. Possuindo uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a "microestrutura do mercado" e # 8221; pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um grande volume, vale a pena pegar.

Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente do modelo alfa de um sistema comercial. As estratégias são diretas para encontrar esses dias, no entanto, o valor verdadeiro vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de pesquisa extensiva e backtesting. Os seguintes livros abordam certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:

4) Negociação Algorítica por Ernest Chan & # 8211; Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele evitou o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes de implementação significativos, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Filtros Kalman, Stationarity / Cointegration, CADF etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o mais recente comportamento do mercado, já que o primeiro livro foi escrito alguns anos atrás.

5) Negociação e Trocas por Larry Harris & # 8211; Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação quantitativa. A microestrutura de mercado é a & # 8220; science & # 8221; de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro de quant consideram isso como um excelente livro e eu também recomendo isso.

Nesta etapa, como comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como o gerenciamento de riscos e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores.

Sobre o autor Mike Halls-Moore.

Michael graduou-se com um MMath em Matemática da Universidade de Warwick, obteve um doutorado do Imperial College London em Fluid Dynamics e estava trabalhando em um fundo de hedge como um desenvolvedor de negociação quantitativa nos últimos anos em Mayfair, Londres. Ele agora gasta tempo em pesquisa, desenvolvimento, backtesting e implementação de estratégias intraday de negociação algorítmica.

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Obrigado por uma lista de leitura interessante.

Todos os livros de Howard Bandy valem a pena ler. Isso ajuda que ele fosse um professor profissional por um longo período. Seus livros também incluem código.

Durante um período ele concluiu a maneira mais prática de ensinar é se concentrar em fornecer o código apenas para Amibroker, pois funciona para tudo o que ele quer demonstrar. Esta é uma boa notícia / más notícias. Amibroker fere minha cabeça. (Eu vi isso descrito como # 8216; não intuitivo & # 8217; que foi muito profissional e mais educado do que alguns dos meus próprios discursos). Mas é extremamente versátil, muito rápido e incrivelmente barato pelo nível de funcionalidade que ele fornece.

Claro que você pode simplesmente ler os livros Bandy para as idéias e ignorar usando o código fornecido.

Talvez o Sr. Bandy esteja disposto a contribuir com este site?

Obrigado pela recomendação de Howard Bandy. Eu irei ver seu material.

& # 8220; Inside the Black Box & # 8221; é uma merda simplificada.

Qualquer um dos livros da Euan Sinclair seria uma recomendação muito melhor.

Como isn & # 8217; t Jaekle e Tomasini & # 8217; s livro sobre os sistemas de negociação não está aqui?

Também talvez ou talvez não o livro de Keith Fitschen & # 8217; s. Howard Bandy 1-star & # 8217; d it na amazon com um pouco de justificativa. Gostaria de uma segunda opinião.

Eu estou de acordo com você sobre os simuladores e o quão realista muitas das opções lá fora estão nos dias de hoje. Eles podem ser uma excelente maneira de testar suas idéias e ver como eles executam & # 8211; Entretanto, eu garanto que você ainda terá palmas suadas na primeira vez em que você se aventurar em um & # 8220; real & # 8221; situação comercial 😉

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