O volume forex explicou

Análise de volume.

DEFINIÇÃO da "análise de volume"

O exame do número de ações ou contratos de um título que foram negociados em um determinado período de tempo. A análise de volume é utilizada pelos analistas técnicos como um dos muitos fatores que informam suas decisões comerciais. Ao analisar as tendências em volume em conjunto com os movimentos de preços, os investidores podem determinar o significado das mudanças no preço de uma garantia. O volume geralmente aumenta à medida que o preço aumenta e vice-versa; Quando ocorre o contrário, é chamado de divergência.

BREAKING DOWN 'Análise de volume'

Um aumento significativo de preços, juntamente com um aumento de volume significativo, por exemplo, poderia ser um sinal credível de uma reversão de tendência e poderia incitar um investidor a comprar ou a vender. Por outro lado, um aumento significativo de preços com baixo volume pode ser apenas um aumento temporário em uma tendência de queda por sua vez. Nesse caso, o investidor pode não querer agir.

Volume de comércio.

O que é 'Volume of Trade'

Volume de comércio é a quantidade total de ações ou contratos negociados para uma garantia especificada. Pode ser medido em qualquer tipo de garantia negociada durante um dia de negociação. Volume de comércio ou volume comercial é medido em ações, títulos, contratos de opções, contratos de futuros e todos os tipos de commodities.

BREAKING DOWN 'Volume of Trade'

Cada troca de mercado rastreia seu volume de negócios e fornece dados de volume. O volume de números de comércio é relatado tantas vezes como uma vez por hora durante o dia de negociação atual. Esses volumes comerciais negociados por hora são estimativas. Um volume comercial relatado no final do dia também é uma estimativa. Final, os valores reais são reportados no dia seguinte. Entretanto, os investidores podem usar o volume do tick, ou o número de mudanças no preço do contrato, como substituto do volume de negócios, uma vez que os preços tendem a mudar mais freqüentemente com um maior volume de comércio.

Volume diz aos investidores sobre a atividade do mercado e liquidez. Os volumes de comércio mais elevados para uma segurança especificada significam maior liquidez, melhor execução da ordem e um mercado mais ativo para conectar um comprador e vendedor. Quando os investidores se sentem hesitantes com a direção do mercado de ações, o volume de negociação de futuros tende a aumentar, o que muitas vezes causa opções e futuros sobre valores mobiliários especificados para negociar mais ativamente. O volume global tende a ser mais alto perto dos horários de abertura e fechamento do mercado e nas segundas e sextas. Ele tende a ser menor no horário de almoço e antes de um feriado.

Comerciantes e Volume de Comércio.

Os comerciantes usam vários fatores comerciais na análise técnica. O volume de negócios é um dos fatores técnicos mais simples analisados ​​pelos comerciantes quando se considera comercialização. O volume de comércio durante um grande aumento ou diminuição de preços é muitas vezes importante para os comerciantes, pois grandes volumes com mudanças nos preços podem indicar catalisadores comerciais específicos. Os altos volumes associados a mudanças direcionais no preço também podem ajudar a reforçar o suporte para o valor de uma segurança. Os níveis de volume também podem ajudar os comerciantes a decidir em horários especificados para uma transação. Os comerciantes seguem o volume de negociação diário médio de uma garantia em períodos de curto e longo prazo ao tomar decisões sobre o timing comercial.

Reversões do mercado e como manchá-los.

Os comerciantes têm uma expressão para tentar escolher um mercado no topo ou no fundo - eles o chamam de tentar pegar uma faca caindo. Como a expressão indica, pode ser absolutamente perigoso e normalmente não é recomendado. Mas aqui está um método que pode ajudar a reduzir o risco.

Em seu livro, "The Logical Trader", o autor Mark Fisher discute técnicas para identificar potenciais tops e fundos do mercado. Enquanto eles servem o mesmo propósito que a cabeça e os ombros ou o topo do topo / inferior ou os padrões triplos de gráfico superior / inferior discutidos no trabalho seminal de Bulkowski "Enciclopédia de Padrões de Gráfico", as técnicas de Fisher dão sinais mais cedo, fornecendo um alerta de alerta precoz para possíveis mudanças em a direção da tendência atual.

Uma técnica que Fisher chama de "rolo de sushi" não tem nada a ver com a comida, exceto que foi concebida durante o almoço, onde vários comerciantes estavam discutindo as configurações do mercado. Ele define isso como um período de 10 bares onde os cinco primeiros (barras internas) são confinados dentro de uma faixa estreita de altos e baixos e os cinco segundos (barras externas) engolfam o primeiro com um alto alto e baixo mais baixo. (O padrão é semelhante a um padrão de engarrafamento de baixa ou alta, exceto que em vez de um padrão de duas barras simples, é composto de múltiplas barras). Em seu exemplo, Fisher usa barras de 10 minutos.

Quando o padrão de rolo de sushi aparece em uma tendência de baixa, ele avisa de uma possível reversão de tendência, mostrando que é um bom momento para olhar para comprar ou pelo menos, sair de uma posição curta. Se ocorrer durante uma tendência de alta, o comerciante se prepara para vender. Enquanto Fisher discute padrões de cinco barras, o número ou a duração das barras não está definido em pedra. O truque é identificar um padrão consistindo no número de barras internas e externas que são o melhor ajuste com o estoque escolhido ou commodity usando um período que corresponde ao tempo desejado no comércio.

O segundo padrão de inversão de tendência que Fisher recomenda é para o comerciante de longo prazo e é chamado de semana de reversão externa. Basicamente, é um rolo de sushi, exceto que ele usa dados diários começando em uma segunda-feira e terminando em uma sexta-feira. Demora um total de 10 dias e ocorre quando uma negociação de cinco dias dentro da semana é seguida imediatamente por uma semana externa ou envolvente com uma baixa alta e baixa mais alta.

Com esta ideia em mente, examinamos um gráfico do Nasdaq Composite Index (IXIC) para ver se o padrão teria ajudado a identificar pontos de viragem nos últimos 14 anos (1990-2004). Na duplicação do período da semana de reversão externa para duas seqüências de 10 barras diárias, os sinais foram menos freqüentes, mas se mostraram mais confiáveis. A construção do gráfico consistiu em usar duas semanas de negociação de volta para trás, de modo que nosso padrão começou em uma segunda-feira e levou uma média de quatro semanas para concluir (veja a Figura 1). Nós chamamos esse padrão de rolamento dentro / fora reversão (RIOR).

Na Figura 1, cada parte de 10 barras do padrão é delineada por um retângulo azul. Observe as linhas de tendência da magenta que mostram a tendência dominante. O padrão geralmente atua como uma boa confirmação de que a tendência mudou e será seguida pouco depois por uma quebra de linha de tendência. Como você pode ver, o primeiro retângulo de 10 barras se encaixa dentro dos limites superior e inferior do segundo. Observe também a linha horizontal no lado direito do gráfico que mostra a parte inferior do retângulo externo, que é um bom lugar para uma perda de parada.

Figura 1 - Diagrama Diário Nasdaq Composto que mostra um sinal de venda de inversão interno / externo de 20 bar seguido por um sinal de compra. Gráfico fornecido pelo gráfico por Metastock.

Para testar o sistema, devemos determinar como o comerciante que utilizou a reversão interna / externa (RIOR) para entrar e sair de posições longas teria feito em comparação com um investidor usando uma estratégia de compra e retenção. Embora o composto da Nasdaq tenha marcado em 5132 em março de 2000, devido à correção de quase 80% que se seguiu, comprando em 2 de janeiro de 1990 e até o final do período de teste em 30 de janeiro de 2004, ainda teria ganho o investidor de compra e retenção (BaH) 1585 pontos em 3.567 dias de negociação (14,1 anos). Com uma taxa lenta e constante de uma média de 0,44 pontos por dia, o investidor teria obtido um retorno anual médio de 10,66%.

O comerciante que entrou em uma posição longa no dia seguinte ao de um sinal de compra da RIOR (dia 21 do padrão) e que vendeu no horário no dia seguinte ao sinal de venda, entraria em seu primeiro comércio em janeiro. 29, 1991, e saiu do último comércio em 30 de janeiro de 2004 (com a rescisão do nosso teste). Este comerciante teria feito um total de 11 negócios e estado no mercado por 1.977 dias de negociação (7,9 anos) ou 55,4% do tempo. O comerciante, no entanto, teria feito substancialmente melhor, capturando um total de 3.531,94 pontos ou 225% da estratégia BaH. Quando se considera o tempo no mercado, o retorno anual do comerciante da RIOR teria sido de 29,31%, não incluindo o custo das comissões. Essa é uma diferença bastante significativa.

É interessante notar que, se o investidor de compra e retenção usasse uma simples parada de perda ou queda de linha de tendência para sair depois que o mercado tivesse retraído 10% do seu máximo de março de 5132, ele ou ela teria estado no mercado 10,25 anos e teve um retorno anual de 22,73%, ou mais do que o dobro dos resultados dos testes de 14 anos. O tempo é realmente tudo, e esse exercício demonstra o poder por trás da combinação de fundamentos com técnicas. Como podemos ver, ignorar a direção do mercado pode ser muito caro.

Figura 2 - Gráfico diário do Índice Composto Nasdaq que mostra padrões de reversão de 20 dias. Gráfico por Metastock.

O mesmo teste foi realizado no Nasdaq Composite Index usando dados semanais. Desta vez, o primeiro ou o retângulo interno foi configurado para 10 semanas e o segundo ou o retângulo externo para oito semanas, já que esta combinação foi melhor para gerar sinais de venda (veja a Figura 3).

No total, foram gerados cinco sinais e o lucro foi de 2.923,77 pontos. O comerciante estaria no mercado por 381 (7,3 anos) do total de 713,4 semanas (14,1 anos) ou 53% do tempo. Isso resulta em um retorno anual de 21,46%. O sistema semanal RIOR é um bom sistema de comércio primário, mas talvez seja mais valioso no fornecimento de sinais de segurança ou de segurança para o sistema diário.

Figura 3 - Gráfico semanal do Índice Composto Nasdaq mostrando menos sinais de reversão, mas eles agiram como confirmação para os gráficos diários. Os sinais de compra consistiam em dois padrões de 10 barras, as vendas de um padrão de 10 e 8 barras, o último dos quais foi melhor para escolher pontos de venda. Gráfico fornecido pelo MetaStock.

Independentemente de usar barras de 10 minutos ou semanais, o sistema de troca de tendências funcionou bem em nossos testes. Mas, é importante lembrar que qualquer indicador usado de forma independente pode causar problemas ao comerciante. Um pilar da análise técnica é a importância da confirmação. Uma técnica de negociação é muito mais confiável quando há uma cópia de segurança no caminho de um indicador secundário. Dado o risco de tentar escolher uma parte superior ou inferior do mercado, é essencial que, no mínimo, o comerciante use um intervalo de linha de tendência para confirmar um sinal e sempre empregar uma perda de parada no caso de ele estar errado. Em nossos testes, o índice de força relativa (RSI) deu boa confirmação em muitos dos pontos de reversão no caminho da divergência negativa (ver Figura 4).

Como um lado, é interessante notar que o diário da RIOR deu um sinal de venda no Nasdaq, que teria obtido o comerciante fora do mercado aberto no dia 10 de fevereiro de 2004, se o teste não tivesse sido encerrado em 30 de janeiro .

Figura 4 - Índice Diário Nasdaq Composite apresentando divergência entre Índice de Força Relativa (RSI) e preço para confirmar reversões de tendência. O RSI mostrou forte divergência negativa no topo de 2000 (número 1) e forte divergência positiva no fundo de 2002 (número 2). Gráfico fornecido pelo MetaStock.

Timing troca para entrar no fundo do mercado e sair nas partes superiores sempre envolvem risco, não importa de que maneira você cortar. Mas técnicas como o rolo de sushi, a semana de reversão externa e a rotação dentro / fora da inversão, quando usado em conjunto com um indicador de confirmação, podem ser estratégias de negociação muito úteis para ajudar o comerciante a maximizar e proteger seus ganhos com ganhos difíceis.

Volume de interpretação para o mercado de futuros.

Embora muitos comerciantes saibam como usar o volume em sua análise técnica de ações, o volume de interpretação no contexto do mercado de futuros pode exigir mais compreensão, porque considera-se que a quantidade de futuros foi menor do que a dos estoques. Aqui, damos uma olhada em algumas das coisas que você deve saber para analisar o volume no mercado de futuros.

O volume de cada contrato de futuros (onde os contratos individuais especificam os meses de entrega padrão) é amplamente divulgado juntamente com o volume total do mercado ou o volume agregado de todos os contratos individuais. Esses valores de volume são relatados um dia após o dia de negociação em questão, mas as estimativas são regularmente publicadas durante o dia de negociação atual. Para certos contratos, tais estimativas podem ser postadas regularmente com a hora.

O uso mais básico do volume nos mercados de futuros é analisá-lo em relação à liquidez. Os comerciantes de futuros receberão os melhores preenchimentos de execução onde há a maior liquidez, que ocorre no mês de entrega mais ativo por volume. No entanto, à medida que os contratos passam do segundo mês, os comerciantes movem suas posições para o mês de entrega mais próximo, causando um aumento natural do volume. Em contrapartida, o volume diminui à medida que a data de entrega fecha-se. Olhando para o volume de apenas um mês de entrega, portanto, garners uma imagem unidimensional da atividade de mercado.

Olhando para o volume total: volume do tiquetaque.

Uma vez que o volume total pode não estar imediatamente disponível no mercado de futuros, mesmo como uma estimativa intradía, o volume do tic é usado como um substituto. Tick ​​volume é o número de mudanças no preço, independentemente do volume que ocorre durante um determinado intervalo de tempo. A razão pela qual o volume do tiquetaque se relaciona ao volume real é que, à medida que os mercados se tornam mais ativos, os preços mudam de um lado para o outro com mais freqüência.

Por exemplo, para um gráfico de padrões de volume de 30 minutos, o volume de tiques de cada intervalo (o número de tiques durante o período de 30 minutos) pode ser comparado aos primeiros 30 minutos do dia e registrado como uma porcentagem da inicial toque o volume. Isso estabelece um volume de linha de base para o dia em que todos os carrapatos subseqüentes podem ser relacionados.

O começo e fim do dia.

Deve notar-se que o volume deve ser agrupado em ambos os fins do dia de negociação. De manhã, as encomendas são já iniciadas no mercado, já que os comerciantes estão reagindo a notícias e eventos noturnos, bem como os dados do dia anterior que são calculados e analisados ​​após o fechamento. O final do dia é ativo devido a comerciantes que maltratam por posição com base nos movimentos de preços de hoje. O preço de fechamento geralmente é o valor mais confiável do dia.

O volume de negociação intradiária exibe padrões de gráfico típicos, como uma formação de fundo arredondado que demonstra o menor volume no final da manhã quando os comerciantes tomam as pausas. Os padrões de problemas individuais, no entanto, podem diferir desses padrões. As moedas europeias, por exemplo, mostram um volume maior e sustentado até o final da manhã devido à prevalência de comerciantes europeus nos mercados da época. Para atender a esses padrões, compare o volume atual de 30 minutos para um período de tempo específico com o volume médio anterior para o mesmo período.

Interpretando o Volume usando Open Interest.

O novo interesse em um mercado traz novos compradores ou vendedores, o que aumenta o valor do interesse aberto. Quando o interesse aberto aumenta com um aumento correspondentemente rápido dos preços, é provável que mais comerciantes entrem em posições longas. Dito isto, para cada novo comprador de um contrato de futuros, deve haver um novo vendedor, mas o vendedor provavelmente procurará manter uma posição por algumas horas ou dias, com a esperança de lucrar com os altos e baixos dos movimentos de preços. O interesse aberto é atribuído ao comerciante da posição, mas esse comerciante está disposto a manter a posição longa por um período de tempo muito mais longo. Se os preços continuem aumentando, os longos terão a capacidade de manter sua posição por um período de tempo maior, enquanto os shorts são mais propensos a serem forçados a sair de suas posições.

Algumas regras para interpretar as mudanças no volume e no interesse aberto no mercado de futuros são as seguintes:

Um aumento do volume e um crescente interesse aberto são a confirmação de uma tendência. Um volume crescente e um interesse em queda sugerem a liquidação da posição. Um volume decrescente e um ponto de interesse aberto ascendente para um período de acumulação lenta. Um volume decrescente e um interesse em queda revelam uma fase de congestionamento.

O volume e o interesse aberto podem ser usados ​​em um sentido prático para orientar os negócios da seguinte maneira:

O interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação, o volume pode diminuir enquanto o interesse aberto se constrói, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos preços e um volume decrescente ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente.

Essas regras, no entanto, têm exceções, especialmente em dias ou às vezes em que o volume deverá diferir da "norma". Por exemplo, o volume geralmente é mais leve no primeiro dia da semana, no dia anterior a um feriado e durante todo o período de verão. Também o volume pode ser mais pesado nas sextas e segundas durante um mercado de tendências. A liquidação das posições ocorre frequentemente antes do fim de semana, sendo as posições reentradas no primeiro dia da semana. Finalmente, o volume é mais pesado em um dia de bruxas triplicas, quando os futuros de ações, opções de ações e opções de ações expiram no mesmo dia.

O volume e o interesse aberto são medidas integrais para orientar a decisão de negociação nos mercados de futuros, mas, como sempre, esses indicadores devem ser considerados em relação a eventos de mercado estranhos. Para obter a imagem mais clara das condições do mercado, é preciso considerar tantos fatores quanto possível.

Forex Mecânico.

Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.

Volume em Forex ... Isso significa alguma coisa?

Em primeiro lugar, é importante entender por que não pode haver um volume verdadeiro & # 8220; volume real # 8221; indicador na negociação forex, por que não é possível saber quanto dinheiro atravessa o mercado a qualquer momento. Simplificando, o mercado é muito grande e tem muitas trocas. Para que qualquer corretor forex tenha um indicador de volume verdadeiro, precisaria ter feeds de todos os bancos do mundo que troque uma moeda por outra, detalhando o tamanho de cada transação. Isso não é prático e provavelmente não é possível hoje. Na verdade, a única maneira pela qual poderíamos ter informações de volume precisas seria se forex fosse trocado em uma troca centralizada, algo que provavelmente não ocorreria devido à flexibilidade que os feeds independentes dariam às negociações interbancárias.

Mas qual é esse indicador que você vê na sua plataforma de negociação? Por exemplo, existe um indicador chamado & # 8220; Volume & # 8221; no Metatrader 4 que exibe o que parece ser informação de volume. Este indicador mostra o volume? Como é que o calcula? A verdade é que o que o indicador exibe não é o volume verdadeiro, mas uma medida simples do número de carrapatos recebidos por um determinado período de tempo. Por exemplo, um volume de 20 significa que, durante esse período de tempo dado, a plataforma recebeu 20 carrapatos.

O número de carrapatos é diretamente proporcional ao volume? Sim e não. Ele dá uma idéia sobre a quantidade de & # 8220; atividade & # 8221; no mercado, mas não lhe dá qualquer idéia sobre a quantidade de dinheiro que atravessa os bancos. Uma vez que a quantidade de dinheiro não é proporcional ao número de carrapatos. Por exemplo, se a quantidade de dinheiro trocada é muito grande, mas o número de transações é pequeno, você pode ter uma vela grande com um pequeno volume # 8221; (medida como o número de carrapatos), mas o volume real seria grande. Portanto, o & # 8220; Volume & # 8221; O indicador não é uma verdadeira medida do volume de mercado.

É então completamente inútil? Não, como eu disse, é uma medida da atividade do mercado, uma medida do & # 8220; quantidade de transação & # 8221; mais do que o & # 8220; volume das transações & # 8221 ;. Ainda pode ser usado em algumas análises em que saber a atividade do mercado é importante, mas não pode ser usado para validar padrões e fazer análise de volume, como nos mercados de ações e futuros, simplesmente porque não é a mesma variável. Poderíamos usar o indicador de volume como uma forma de determinar a volatilidade do mercado e prever a hora do dia em que o preço flutuará em maior medida, no entanto, usar esse indicador para determinar a validade dos movimentos é simplesmente errado, uma vez que não corresponde a volume real e movimentos que, aparentemente, ocorrem em & # 8220; volume baixo & # 8221; podem, de fato, ser grandes movimentos de volume que ocorrem em algumas transações. Portanto, o & # 8220; Volume & # 8221; O indicador é mais como uma liquidez & # 8220; & # 8221; indicador, permitindo localizar períodos em que grandes quantidades de compradores e vendedores estavam disponíveis.

Outro problema importante é que, desde o & # 8220; Volume & # 8221; O indicador depende do número de carrapatos, é muito dependente do corretor, portanto, a construção de sistemas de negociação automatizados com base neste indicador é obrigada a fornecer dependências de corretores muito grandes, a menos que sejam tomadas medidas para normalizar o indicador de volume, algo que também não garante completamente que este problema será eliminado (embora seja obrigado a ser reduzido).

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